간만에 며칠 시간이 나서 그동안 구상해오던 프로그램 매매 시뮬레이션을 짜서 3년 시뮬레이션을 돌려봤습니다.

(낮에 어른들 뵈러 다닌 시간 말고 한 이틀 밤 걸렸군요...)

결과가 좋아서 자랑하려고 올립니다... ㅋ

파란색 - 포트폴리오 수익률

빨간색 - 실현 수익률 

3년 대충 30%가 넘네요.. 

복리로 연 11% 정도 나오는 군요..

장점은- 매번 일일이 위험 헷지를 해가면서 한다. 

         뻔질나게 트레이딩 하지 않는다. (매매 수수료 최소화)

         그냥 쓱~ 계속 하루에 한번 해당 조건 만족하는건지 검색만 하다가 

         실제 매매는 한 두달에 한번씩만 ... (거의 3달만에 한번씩 매매가 일어나는 것도 있군요..)

앞으로 실전에 적용하려면..10년 기간 테스트를 통해서 급락장, 급등장 스트레스에 얼마나 견디는지 확인이 필요하겠군요..

조건 수치들 미세 조정도 필요하고요..

이번에 작업하면서 새삼스럽게 느낀 점들 -

1. 대부분의 기술적 지표는 정말 쓰레기 들이다...

 이번에도 혹시나... 하고 몇 개를 시뮬레이션에 적용을 해봤는데, 수익률 높아지는 건 정말 거의 없습니다. 

 오히려 매매신호가 너무 자주 나타나서 이걸 판단하느라고 시간만 낭비....

2. 매매를 자주 할 수록 수익률은 급감한다.

 - 이건 정말 만고의 진리인거 같습니다.

3. 그렇다고 무작정 오래 들고 있는게 답은 아니다.. (어쩌라는....? ㅡㅡ;;)

 결론적으로 한달~분기 한번 정도의 매매가 (정기적인 매매에서는) 수익률이 가장 높았다. 

너무 어마어마한 노가다 작업이라.. 좀 쉬었다가 해야겠네요.. 

다들 새해 복 많이 받으세요~